Zahir Szah kształcił się w swoim kraju i we Francji. Na początku lat 30. był ministrem wojny a następnie ministrem edukacji. Królem został w 1933 r. po śmierci swojego ojca, Nadira Szacha. Za jego panowania działała niezależna prasa, zalegalizowano działalność partii politycznych, wprowadzono trójpodział władzy, przyznano prawa wyborcze kobietom. W 1973 r. gdy król przebywał we Włoszech doszło do przewrotu pałacowego: władzę przejął jego kuzyn Mohammad Daud i proklamował republikę. Zahir Szach abdykował i został we Włoszech. Przez ostatnie 28 lat mieszkał pod Rzymem i nie mieszał się do spraw afgańskich. Do kraju wrócił w kwietniu 2002 r.

Zamieszkał na stałe w Kabulu, nie angażując się w politykę. Zmarł 23 lipca 2007 w wieku 92 lat. Pochowano go w królewskim mauzoleum w okolicach Kabulu.